SET50 Index Futures

SET50 Index Futures เป็นสินค้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณมาจากหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสม่ำเสมอจำนวน 50 ตัวแรก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: เงินวางหลักประกัน

สรุปลักษณะสัญญา SET50 Index Futures

หัวข้อ

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง

ดัชนี SET50 ที่คำนวณ และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อสัญญา

S50

ตัวคูณดัชนี

200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 3 ไตรมาสถัดไป

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายเป็นระดับดัชนี

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

± 30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด

เวลาซื้อขาย

Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Morning session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 14:00 น. - 14:30 น.
Afternoon session: 14:30 น. - 16:55 น.

การจำกัดฐานะ

ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 20,000 สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.

ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา

ชำระราคาเป็นเงินสด

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures

การคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้า

  • อัตราค่านายหน้ายังคงใช้โครงสร้างแบบขั้นบันไดปัจจุบัน แต่หากปริมาณการซื้อขายถึงขั้นใด ให้ใช้อัตรานั้นตั้งแต่สัญญาแรก

  • สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายทางอินเตอร์เนต มีส่วนลดร้อยละ 10 จากอัตราปกติทุกสินค้าอ้างอิง

  • อัตราดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

สัญญาที่ 1 - 25

86.1

78.1

สัญญาที่ 26 - 100

66.1

60.1

สัญญาที่ 101 - 500

46.1

42.1

ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป

36.1

33.1

** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

* อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์, สำนักหักบัญชี และสำนักงาน ก.ล.ต.

SET50 Index Options

SET50 Index Options หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อได้สิทธิในการ "ซื้อ" หรือได้รับสิทธิในการ "ขาย" ดัชนี SET50 จากผู้ขายในเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาออปชั่น หรือที่เรียกว่า ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) SET50 Index Options มีจุดเด่นที่สามารถใช้สร้างกลยุทธ์ ทำกำไรได้ในทุกสภาวะตลาด สามารถนำมาผสมผสานกับฟิวเจอร์ส หรือหุ้นเพื่อออกแบบกลยุทธ์ลงทุน รับมือกับตลาดได้ทั้งในภาวะขาขึ้น ขาลง และตลาดคงตัว นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เสี่ยงน้อยกว่าฟิวเจอร์ส อีกทั้งยังใช้เงินลงทุนน้อยกว่า เพราะสัญญามีขนาดเล็กกว่าฟิวเจอร์สถึง 5 เท่า

สรุปลักษณะสัญญา SET50 Index Options

หัวข้อ

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง

ดัชนี SET50 ที่คำนวณ และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อสัญญา

S50C: Call Options
S50P: Put Options

ตัวคูณดัชนี

200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายเป็นระดับดัชนี

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

± 30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 ล่าสุด

ประเภทการใช้สิทธิ

ใช้สิทธิได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น (European)

ราคาใช้สิทธิ

- ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 10 จุด
- ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่น Series ต่อไปนี้
At-the-money จำนวน 1 series In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 2 series

เวลาซื้อขาย

Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Morning session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 14:00 น. - 14:30 น.
Afternoon session: 14:30 น. - 16:55 น.

การจำกัดฐานะ

ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 20,000 สัญญา

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.

ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา

ชำระราคาเป็นเงินสด

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options

การคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้า

  • อัตราค่านายหน้ายังคงใช้โครงสร้างแบบขั้นบันไดปัจจุบัน แต่หากปริมาณการซื้อขายถึงขั้นใด ให้ใช้อัตรานั้นตั้งแต่สัญญาแรก

  • สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายทางอินเตอร์เนต มีส่วนลดร้อยละ 10 จากอัตราปกติทุกสินค้าอ้างอิง

  • อัตราดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

สัญญาที่ 1 - 25

84.1

76.1

สัญญาที่ 26 - 100

64.1

58.1

สัญญาที่ 101 - 500

44.1

40.1

ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป

34.1

31.1

** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

* อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์, สำนักหักบัญชี และสำนักงาน ก.ล.ต.