กลุ่มอัตราดอกเบี้ย

3M BIBOR Futures

Interest Rate Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่ง ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงไว้ได้ หรือปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3M BIBOR Futures

สรุปลักษณะสัญญา 3M BIBOR Futures

หัวข้อ
ลักษณะสัญญา
สินค้าอ้างอิง อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน (3M BIBOR)
ชื่อย่อสัญญา BB3
ขนาดของสัญญา มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายต่อหน่วยเป็นค่า 100 - อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของ 3M BIBOR
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.005 (คิดเป็น 125 บาทต่อสัญญา)
การเปลี่ยนแปลงของ ราคาสูงสุดแต่ละวัน ± 1.25% จากราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าว ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น ± 2.50% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
Morning session:
Pre-open:
Afternoon session:
09:15 น. - 09:45 น.
09:45 น. - 12:30 น.
14:00 น. - 14:30 น.
14:30 น. - 16:00 น.
การจำกัดฐานะ ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน 3M BIBOR Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 2,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย จากราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าว ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย กำหนดให้เท่ากับ 100 - อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR ซึ่งประกาศโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 11:00 น. ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures

ช่วงเวลา

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)/วัน/บัญชี
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1/12/2012 เป็นต้นไป 120.00 110.00
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%


ความรู้ก่อนการลงทุน

ข้อดีของสัญญา FUTURES

  1. ราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีอำนาจในการกำหนดราคาเองได้
  2. ไม่มีการส่งมอบทองคำจริง ใช้วิธีตัดส่วนต่างซื้อขาย
  3. ลงทุนน้อยกว่าแต่ทำกำไรได้มากกว่า
  4. ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง (ขายก่อนซื้อได้)
  5. สามารถซื้อขายได้ด้วยตนเอง โดยเทรดผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  6. มี Marketing ดูแล ให้ข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการตัดสินใจ และติดตามสถานการณ์ลงทุน

การวางเงินค้ำประกัน (Margin)

โดยผู้ที่จะลงทุนใน สัญญา Futures จะต้องวางเงินค้ำประกันก่อน จึงจะสามารถลงทุนได้ ซึ่งเงินวางค้ำประกันมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับดังนี้


  • 1
    เงินวางค้ำประกันขั้นต้น หรือที่เรียกว่า Initial Margin (IM)

    เป็นเงินวางค้ำประกันเริ่มแรก ซึ่งเป็นเงินเพียงประมาณ 10% ของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญา Futures จริงเท่านั้น

  • 2
    เงินวางค้ำประกันขั้นต่ำ หรือที่เรียกว่า Maintenance Margin (MM)

    คือ หลักประกันรักษาสภาพ หรือหมายถึง วงเงินที่นักลงทุนจะต้องรักษาระดับเงินในบัญชีไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 70 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น

  • 3
    หลักประกันปิดฐานะ หรือที่เรียกว่า Force Close (FC)

    คือ กรณีที่เงินหลักประกันลดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 30 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น ซึ่งกรณีนี้ Broker มีสิทธิ์ปิดสถานะซื้อขาย เพื่อหยุดผลการขาดทุนของท่านได้ทันที เว้นแต่ว่าท่านจะเติมเงินเข้ามาภายในเวลา 1 ชั่วโมง

การปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark-to-Market)

วันที่
รายการ
ราคา ณ สิ้นวัน
กำไร/
ขาดทุน
โอนเข้า/
ถอนออก
ยอดเงินหลักประกัน
03/02/2552 ซื้อGold Futures ที่ 15,000 บาท       70,000 บาท
  ปรับปรุงกำไร/ขาดทุน 15,080 บาท 4,000 บาท
(80 X 50)
  74,000 บาท
04/02/2552 ปรับปรุง กำไร/ขาดทุน 14,800 บาท -14,000 บาท
(280 X 50)
  60,000 บาท
05/02/2552 ปรับปรุง กำไร/ขาดทุน 14,500 บาท -15,000 บาท
(300 X 50)
  45,000 บาท
06/02/2552 วางเงินประกันเพิ่ม     25,000 บาท 70,000 บาท
  ขาย Gold Futures ที่ 15,050 บาท   27,500 บาท
(550 X 50)
  97,500 บาท
วันที่ 3 ก.พ.

นาย A เข้าซื้อโกลด์ฟิวเจอร์สที่ 15,000 บาท จำนวน 1 สัญญา พอสิ้นวัน ราคามาอยู่ที่ 15,080 บาท ทางตลาดจะทำการ Mark-to-Market คำนวณหากำไร ขาดทุนที่นาย A ซื้อไว้กับราคาปิดตลาด 15,080 -15,000 = กำไร 80 บาทคูณด้วย50 (เพราะ1สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สเท่ากับทอง 50 บาท) ดังนั้นในวันนี้นาย A กำไร 4,000 บาท ทำให้ยอดเงินในบัญชีเท่ากับ 74,000 บาท

วันที่ 4 ก.พ.

ต่อมาในวันที่ 4 ก.พ.ราคาปรับลงลดมาปิดที่ 14,800 บาท คำนวณกำไรขาดทุนแล้ว เท่ากับ 14,800 – 15,080 = (280*50) ขาดทุน 14,000 บาท ทำให้ยอดเงินในบัญชี ลดลงเท่ากับ 60,000 บาท

วันที่ 5 ก.พ.

สิ้นวันที่ 5 ก.พ.ราคาลดลงปิดตลาดที่ราคา 14,500 บาท คำนวณกำไรขาดทุนแล้ว เท่ากับ 14,500 – 14,800 = (300*50) ขาดทุน 15,000 บาท ทำให้ยอดเงินในบัญชี ลดลงเท่ากับ 45,000 บาท ทำให้นาย A ต้องเติมเงินเพิ่มเข้ามาอีก 25,000 บาทใน วันรุ่งขึ้น

วันที่ 6 ก.พ.

นาย A เติมเงินเข้ามาและราคากลับดีดตัวสูงขึ้นจึงทำการขายกลับที่ราคา 15,050 บาท ดังนั้นเมื่อคำนวณกำไรขาดทุนแล้วจะเท่ากับ 15,050 – 14,500 = (550*50) กำไร 27,500 บาท สรุปยอดเงินในบัญชีนาย A จะเท่ากับ 97,500 บาท


ขั้นตอนการลงทุน

ขั้นตอนการซื้อ-ขาย


  • 1
    ต้องสมัครและเปิดบัญชี กับทาง MTS Gold Futures ก่อน โดยมีเอกสารที่ใช้สมัคร ดังนี้

    • สำเนาบัตรประชาชน
    • สำเนาทะเบียนบ้าน
    • Statement หรือ Book Bank ย้อนหลัง 3 เดือน
    • หน้า Book Bank ของธนาคาร (ธ.กสิกร, ธ. กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์)

  • 2
    ต้องมีการวาง เงินหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) กับทางโบรกเกอร์อนุพันธ์
  • 3
    ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ทางโทรศัพท์ หรือส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านทางinternet
  • 4
    ปรับปรุงกำไรขาดทุนทุกวัน (Mark-to-Market)

    เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงสถานะผลกำไรหรือขาดทุนในสถานะการลงทุนของท่านเอง ซึ่งตลาดจะทำการอัพเดตข้อมูลสถานะการลงทุนของท่านทุกวัน โดยจะมีการเพิ่มของเงินในบัญชีหลักประกัน หากท่านมีสถานะในฝั่งกำไร แต่ในทางตรงกันข้ามหากท่านมีสถานะขาดทุนก็จะมีการหักเงินส่วนที่ขาดทุนจากบัญชีหลักประกันออกไป

  • 5
    หมั่นตรวจสอบสถานะการลงทุนของท่าน เพื่อลดความเสี่ยงและปรับพอร์ตของท่านให้เหมาะสมกับสภาพตลาด
บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2024 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved